Торговые сигналы

Диверсификация

28 февраля 2013

 ДиверсификацияТермин диверсификация используется для обозначения ситуации, когда торговля осуществляется на большом спектре рынков, где основной целью является снижение рисков при инвестировании. Для этого необходимо иметь хорошую теоретическую подготовку и достаточно большие капиталовложения. Но существует несколько уровней диверсификации.

Каждый из рынков позволяет торговать на нем, используя различные торговые системы. При таком раскладе просадка одной из систем не означает, что это отразится на всех остальных, а значит, потери будут иметь меньшие размеры.

Торговые стратегии и торговые инструменты, используемые на рынке, должны быть независимыми друг от друга. Тогда и общий риск будет более размытым. Это объясняется тем, что основу каждой торговой стратегии составляет какое-то общее свойство, которое и используется для получения наибольшей прибыли. В случае, когда торговые системы имеют разные основы, то диверсификация капитала между таких систем дает хорошее сокращение риска.

Если говорить о диверсификации в еще более расширенном виде, то можно делать это не только с помощью разных систем, но еще и применяя различные вариации этих систем. Чаще всего трейдеры определяют параметр, который делает стратегию наиболее эффективной, и постоянно применяют эту стратегию с этим параметром. Но, разделив капитал и используя одну систему, но с разными параметрами, результат получится более устойчивым.

Волатилность рыка при таком подходе будет более эффективно обрабатываться, доходность каждой системы будет сильно отличаться, следовательно, и риск такого диверсифицированного портфеля станет низким.

Также стоит учесть, что, выбирая одну единственную стратегию при работе на рынке, существенно увеличивается риск, что параметр такой системы может не подойди к каким-либо изменениям или колебаниям рынка. Но, если капитал диверсифицировать по разным параметрам, то уже можно говорить о средней степени рисков и совершенном исключении неудачного сочетания рыночных обстоятельств.

Обычно удачно выбранная стратегия позволяет выстроить прибыльную систему в довольно широком диапазоне параметров, но все-таки с некими ограничениями. Так как такие сделки не являются бесплатными, то нужно учесть комиссию брокера, биржи, спрэд и другие затраты. Получается, что мелкие колебания рынка бесполезно отлавливать, так как прибыль соизмерима с ценой сделки. Но очень длинные колебания вряд ли заинтересуют краткосрочного трейдера.

читайте также
Показатели фондовых индексов »
Показатели фондовых индексов

При разработке методов расчета фондового индекса определяют

24 февраля 2013
Опцион на фьючерс »
Опцион на фьючерс

Фьючерсным опционом называют опцион, базисный актив либо инструмент

20 февраля 2013
Рынок Форекс: кросс-курсы валют »
Рынок Форекс: кросс-курсы валют

Положение доллара США привело к тому, что в основном говоря о курсе

17 февраля 2013
Топ брокеров мира за всю историю »
Топ брокеров мира за всю историю

На сегодняшний день можно выделить не один десяток брокеров рынка

17 сентября 2013
Лучшие русские брокеры »
Лучшие русские брокеры

Alpari, Forex Club, Броко, InstaForex и Forex4You — дилинговые центры

13 сентября 2013
Тенденции изменения цен на нефть за всю историю »
Тенденции изменения цен на нефть за всю историю

Для цен на энергетический ресурс мирового масштаба последняя половина

10 сентября 2013
Новости валютного рынка
25% доходов отдают россияне за свои кредиты
25% доходов отдают россияне за свои кредиты
29.07.2014

Долговая нагрузка российских граждан составляет сейчас в общем 25%. Именно такие данные Центробанк озвучил в качестве Читать далее

ВТБ пошла путем снижения розничных рисков
ВТБ пошла путем снижения розничных рисков
29.07.2014

Пришло время ужесточения политики в сфере предоставления необеспеченных розничных кредитов. Так считает заместитель Читать далее

Бразилец идет на помощь Московской бирже
Бразилец идет на помощь Московской бирже
28.07.2014

Луис Виченте пополнил состав Московской биржи. На нем лежит ответственная роль — постройка новой системы Читать далее

Болельщики поддержат спорт
Болельщики поддержат спорт
28.07.2014

Вечный вопрос капиталиста о вложении и работе своего капитала. Многие российские инвесторы также сушат голову. Читать далее